Valuation of derivative assets under cyclical mean-reversion processes for spot prices.
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Valuation of derivative assets under cyclical mean-reversion processes for spot prices.

Autor:Platania Federico Daniel
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This book studies the stochastic behaviour of interest rates and commodity prices, extending the existing literature by allowing the underlying state variable to capture any possible seasonal or cyclical behaviour. In the first chapter, we propose a new model for... Leer más

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Información adicional

Peso 180 g
Dimensiones 17,5 × 0,5 × 24,0 cm
Paginas

54
Idioma

Ingles
Encuadernación

03
ISBN

9788486116965
Año de edicion

2016
Fecha de lanzamiento

012016
Numero de la colección

Subcolección

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